日経225先物システムトレード入門

日経225先物が上場されている場所は3箇所です。
日本の市場である大阪証券取引所の他、CME(シカゴマーンタイル取引所)と、SGX(シンガポール取引所)ですね。
これらは、同じものを扱っているという点では通ずるところもありますが、しかし場所も違えば国も違うということで、それぞれ全く別々のマーケットになりますので、大阪市場で購入したポジションをCMEやSGXで売却することは残念ながらできません。

大阪証券取引所においては、前場が9:00～11:00、後場が12:30～15:10、夕場が16:30～19:00というサイクルで取引がされます。一方、シンガポール取引所では、日本より15分早い8:45より取引が始まり、前場が8:45～11:15、後場12:15～15:30、夕場が16:30～20:00のサイクルで売買が行われます。シンガポールのほうがたった15分だけ早いのですが、このタイムラグに大きな意味があります。
大阪市場より取引時間が早く開始されるシンガポールの日経平均先物は、15分後に始まる日本市場の寄り付きを占う上で、トレーダーたちは非常に注目しているんです。
一般的には、大阪証券取引所での売買が始まる9:00には、SGXの日経225先物と大阪証券取引所の日経225先物の寄付きはほとんど同等のものにサヤ寄せしていくような形になります。シンガポールでの動きと似たような動きを、大阪でも見られる、と予測した上でのトレードですね。

大阪の市場がスタートした9時以降は、二つの市場で日経225先物が動きますので、２つの市場での動きはほぼ同じになります。

大阪は11:00～12:30までは昼休みですが、SGXの後場は12:15から始まります。そして朝と同じくこちらでも15分の差が物を言ってきます。SGXの後場における気配が大阪市場の後場の寄り付きに大きな影響を与えます。

このように、若干時間差がある状態で進行する２つの市場は、互いに売買の具合をうかがいながら互いの市場における売買に影響を及ぼし合っています。

補足として、シンガポール取引所には、日経225先物以外にも、日経225先物オプション、石油・貴金属、ユーロ・ドルや円金利先物、同オプション取引、日本国債先物取引などが上場しています。

日経225先物をトレードする上で、注目すべき材料や情報というのはたくさんあるのですが、それではそういう情報はどこから集めればいいのでしょうか。
ここでは収集の方法を紹介してみましょう。

日経225先物が上場しているのは大阪証券取引所、CME(シカゴマーンタイル取引所)、SGX(シンガポール取引所)となっています。実施については、大阪証券取引所の先物を上場しますが、海外の動きももちろん大事です。
海外市場における日経225先物の動向は、大阪における取引に影響を与えますからね。
海外の市場は日本との時差がありまして、それがトレードにおける大きな情報をもたらしてくれます。
大阪の市場で取引される時間の前後にこれら２つの国の状況を把握することで、その日の大阪市場の動向を読むことができます。これら３つの取引動向はシンクロする部分も多いですから参考になるのです。

日経225先物というのは日経平均の先物になりますので、投資対象はもちろん株式です。そして、株式相場は為替相場や商品相場の影響を受けることが多々あります。
それを考えますと、為替相場についてはドル・ユーロ、商品相場については原油・金などの代表的な指数動向にいつも注意をはらっておくひつようがありそうです。
最近では特に為替相場と株式相場との相関性が高いようですね。為替取引にも役立てることができそうです。
米株高＝ドル高などといった傾向が顕著にみられます。また、原油価格や金価格の上昇ということになりますと、インフレリスクによる利上げがあるのではないかと観測され、通貨の買い需要につながっていくパターンもあります。

投資の情報収集全般について言えることですが、一昔前よりもパソコンの前にすわって、張り付いていなくともよくなってきましたね。携帯電話の機能が向上してくれたお陰です。携帯電話を上手に活用することで、リアルタイムな情報収集ができるようになりました。そのためにも携帯電話のパケット代は時間制限のないコースを選ぶべきですね。
注文だけではなく情報収集も携帯電話で行えるととても便利です。いつも相場とつながっているという環境を作るということで、相場観がどんどん養われていきます。

日経225先物取引に限らず、株式投資でもＦＸでも不動産投資にしてもそうなのですが、市場へのあらゆる投資において、1回の取引にあたってどれくらいのリスクを取るかは前もってしっかりと考えておかなくてはならない重要ポイントです。
理由は、投資でのリスクというのは、1回あたりの取引におけるリスクが積み重なったものとも言えるからです。
投資の成功と失敗は、ここにかかっているといってもよいくらいではないでしょうか。

例えば、100万円の資産に対して1回あたりのリスクを5万円までとします。その場合、ストップロスオーダーを駆使することで、20回連続で負けが続かない限り、全資産を失うということはまずありません。ストップロスオーダーさえしっかりとやっておけば、すべては想定内に収まるということになります。
ある有名なトレーダーが実践している方法を紹介しましょう。
そのトレーダーは、資産1回の取引資金を10 等分して、１回の取引で、その資金の10 分の１以上にあたるリスクを絶対取らないそうです。こうすることで、1回の取引についての売買リスクをあらかじめ事前に把握できるため、予想外の損失を被ることがなくなります。
リスクの管理は、感情に左右されることなく、淡々と行うのがよさそうです。

日経225先物を取引する中では、当然1回の取引がマイナスになることもあります。
損失を出すと不思議と「すぐに取り返したい」という気持ちになってしまうようです。
いくら優れた手法を用いていても、精神的に動揺してしまうとそれが運用できなくなります。
損をした時の精神状態は決して冷静ではないので、損をしたトレードの次の取引は、取引量を縮小することが重要かもしれません。

損金を取り戻すのではなくて、あくまでも勝つという経験を取り戻すことが、長期的に見た際にロジカルな売買を継続できる秘訣です。
仮に負けが続いてしまったら、その分取引数量を減らし負けも勝ちも幅を小さくして、とりあえずは連敗を食い止めることを優先するのもいいかもしれません。消極的な方法ですけど落ち着くためには効果があるでしょう。この場合、通常よりストップ幅を小さくし、連敗でも資金の目減りを限定的にできるような対応をするのも一案です。

日経225先物で得た利益を再投資するのは複利の観点からとても有効です。
ただ、勝ちが続いて証券口座の金額が大きくなった場合には、一部資産を売買に使う資金と分けて管理したほうがよいでしょう。もちろんこれは相場に「絶対」がないため、万が一の状況に備えておくわけです。いざという時に引き出せる資金を用意しておく必要があるからです。
引き出した資金を信用して、そちらも過度にリスクをとってしまっては意味がありませんので要注意です。

日経225先物を取引する場合に注目すべきことは沢山あるでしょう。しかしあまり多くても混乱してしまいます。ありきたりですが、日本政府から発表される経済指標の動向に注目することを忘れないようにしておけばよいでしょう。

日本における経済指標が発表されるタイミングですが、日銀政策決定会合や鉱工業生産指数などについては日本時間午後となっています。
一方、消費者物価指数、GDP、機械受注、企業物価指数経常収支、貿易収支などといった重要指標については、日経225先物の寄付き前である8:30や8:50に発表されるものも中にはあります。こんなタイミングですから、これら指標は寄付きの売買に大きな影響を与えると考えられます。
そのため、CME日経225先物の終値を確認する以外にも、
証券会社などが提供している経済指標発表予定カレンダーを確認しておくといいでしょう。
日本の重要指標が寄付き前にないか確認しておけば、突然の動きに狼狽してしまうことも減るでしょう。
ある程度の市場動向がつかめるのではないでしょうか。

これらの経済指標を参考にする場合になにを念頭においておけばよいでしょうか。
指標の結果が市場の予想と大きくはなれているような場合が大事でしょうね。
寄付きの売買にとても大きな影響を与える可能性がありますので注意が必要です。

大阪証券取引所の寄付き前の指標以外でもいろいろとチェックしておきたいものがあります。
日銀政策決定会合における金利発表や声明文、鉄工業生産指数や雇用統計など高い重要度がある指標については、そのタイミングを考えれば寄付きのレート自体には影響を与えないでしょう。しかし日経225先物の取り引きされている時間帯にこれらの発表があるので、日中の取引にリアルタイムで影響を与えます。

デイトレードなどを行う場合などはこういう動きは大事になってきますね。
重要度の高い経済指標を確認しながらその日の動向について予想するのが一般的です。

日経225先物取引は、株式の先物を取引してキャピタルゲインを狙うものです。